CAPM模型的发现者是( )。 A:约翰•林特纳 B:威廉•夏普 C:哈利•马科维兹 D:杰克•特里纳 答案: 约翰•林特纳,威廉•夏普,杰克•特里纳有效市场存在的必要条件是 ( )。 A:市场上允许进行卖空交易,进而确保套利交易可行。 B 点我阅读全文
关于有效市场假说,下列说法不正确的是( )。 A:在强势有效市场中,证券投资组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券。 B:如果弱势有效市场假说成立,则股票价格的技术分析失去作用,基本面分析还可以帮助投资者获得超额利润。 C:在半强式有效 点我阅读全文
外汇期货等金融工具的创新都是基于管理价格风险的需要。( ) A:对 B:错 答案: 对某分析师推荐了一只股票,它的贝塔系数为1.2倍,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%,求该股票现金流的折现率。( ) A:20% B:17% C: 点我阅读全文
逆全球化思潮是全球金融危机以来欧美国家内部不平等状况加剧,导致社会分化阶级矛盾激化的产物( )。 A:对 B:错 答案: 对下面关于无风险资产特点正确的是( )。 A:风险恒定不变 B:收益的观测值不变 C:与其他资产的协方差为0 D:收益 点我阅读全文
金融工程采用地各种工程技术方法主要包括( )。 A:网络图解 B:数值计算 C:仿真模拟 D:数学建模 答案: 网络图解 ,数值计算 ,仿真模拟 ,数学建模 CAPM理论有一个总的前提:存在着一个充分多元化的投资组合,在这个投资组合中,资产 点我阅读全文
金融工程是集金融学信息技术和工程化方法于一身的新兴交叉学科。( ) A:对 B:错 答案: 对一个很小的市场只有3种资产:股票A股票B和无风险证券。股票A的总市值550亿元,股票B的总市值300亿元,无风险证券的总市值150亿元,求市场组合 点我阅读全文
马科维茨关于投资组合风险的结论是( ) A:由于系统风险部随风散化而消失,所以必须对其进行管理和进行处理 B:在分散化良好的投资组合里,非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉 C:不把所有的鸡蛋放在一个篮子里 D:只要资产收益不是完全正相 点我阅读全文
相关系数为-1的两资产组合,其可行集形状为( )。 A:一条折线 B:抛物线 C:双曲线 D:一条直线 答案: 一条折线五因子模型在三因子模型的基础上增加了( )。 A:盈利因子 B:价值因子 C:风险因子 D:投资因子 答案: 盈利因子, 点我阅读全文
资本市场允许卖空的假设使得投资权重的取值可以大于也可以小于0。( ) A:对 B:错 答案: 对套利组合的条件是( )。 A:套利风险为0 B:初始头寸为0 C:组合收益为正 D:市场处于均衡状态 答案: 套利风险为0,初始头寸为0,组合收 点我阅读全文