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答案:半强势有效市场
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金融工程采用地各种工程技术方法主要包括（ ）。
A:网络图解
B:数值计算
C:仿真模拟
D:数学建模
答案: 网络图解
,数值计算
,仿真模拟
,数学建模
特朗普执政以来美国采取了一系列的退群行动，先后退出( )。
A:联合国人权理事会
B:跨太平洋伙伴关系协定
C:伊核协议
D:巴黎气候协定
答案: 联合国人权理事会
,跨太平洋伙伴关系协定
,伊核协议
,巴黎气候协定
逆全球化思潮是全球金融危机以来欧美国家内部不平等状况加剧，导致社会分化阶级矛盾激化的产物（ ）。
A:对
B:错
答案: 对
金融工程的产品应用范围极其广泛，包括( )。
A:零售层面
B:公司层面
C:金融机构层面
D:公司财务方面
答案: 零售层面
,公司层面
,金融机构层面
金融工程是集金融学信息技术和工程化方法于一身的新兴交叉学科。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
有关“金融工程师”的称谓最早于上世纪80年代初出现在( )银行界。
A:东京
B:法兰克福
C:纽约
D:伦敦
答案: 伦敦
最早意识到金融科学步入工程阶段的学者是( )。
A:约翰·芬纳蒂
B:夏普
C:麦考利
D:马科维茨
答案: 约翰·芬纳蒂
公司和个人都有流动性方面的需要，许多金融工具都是针对提供流动性而设计的。（ ）
A:错
B:对
答案: 对
外汇期货等金融工具的创新都是基于管理价格风险的需要。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
代理成本可划分为（ ）。
A:委托人的监督成本
B:代理人的担保成本
C:机会成本
D:剩余损失
答案: 委托人的监督成本
,代理人的担保成本
,剩余损失
马科维茨关于投资组合风险的结论是（ ）
A:由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B:在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C:不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
D:只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
答案: 由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
,在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
,只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
两基金分离定理是( )提出来的。
A:米勒
B:托宾
C:夏普
D:马科维茨
答案: 托宾
有效持有期报酬率的概率分布近似于（ ）。
A:正态分布
B:t分布
C:标准正态分布
D:对数正态分布
答案: 对数正态分布
已连续复利计算的持有期报酬率的概率分布近似于( )。
A:标准正态分布
B:对数正态分布
C:正态分布
D:t分布
答案: 正态分布
相关系数为-1的两资产组合，其可行集形状为（ ）。
A:一条折线
B:抛物线
C:双曲线
D:一条直线
答案: 一条折线
现金流的符号发生一次变化，投资项目就出现两个内部收益率。( )
A:对
B:错
答案: 对
将绝对价格序列转换成百分比收益序列可以有效地消除价格的趋势性，从而使数据序列更平稳。( )
A:对
B:错
答案: 对
多资产组合的投资边界形状是（ ）。
A:双曲线
B:抛物线
C:一条直线
D:一条折线
答案: 双曲线
资本市场允许卖空的假设使得投资权重的取值可以大于也可以小于0。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
相关系数为1的两资产组合，其可行集形状为（ ）。
A:抛物线
B:一条折线
C:双曲线
D:一条直线
答案: 一条直线
CAPM模型的发现者是（ ）。
A:约翰•林特纳
B:威廉•夏普
C:哈利•马科维兹
D:杰克•特里纳
答案: 约翰•林特纳,威廉•夏普,杰克•特里纳
CAPM理论有一个总的前提：存在着一个充分多元化的投资组合，在这个投资组合中，资产的个别风险最终被相互抵消，从而使该投资组合的风险等于市场风险。（ ）
A:错
B:对
答案: 对
引入无风险接待后资本市场线是一条线段。（ ）
A:错
B:对
答案: 错
下面关于无风险资产特点正确的是（ ）。
A:风险恒定不变
B:收益的观测值不变
C:与其他资产的协方差为0
D:收益率序列的方差为0
答案: 收益的观测值不变,与其他资产的协方差为0,收益率序列的方差为0
根据大公司股票在1926－1999年期间的数据（期望收益率15%，标准差20%），以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重。（ ）
A:70%
B:60%
C:50%
D:80%
答案: 80%
一个很小的市场只有3种资产：股票A股票B和无风险证券。股票A的总市值550亿元，股票B的总市值300亿元，无风险证券的总市值150亿元，求市场组合中A的比重？（ ）
A:75%
B:55%
C:85%
D:65%
答案: 55%
贝塔系数代表风险补偿的倍数，每个证券都以自己的贝塔系数。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
贝塔系数的理论表达式表明，任何风险都能获得补偿。（ ）
A:对
B:错
答案: 错
资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率。（ ）
A:20%
B:17%
C:19%
D:18%
答案: 17%
三因子模型和五因子的提出者是（ ）。
A:佛伦奇
B:哈利•马科维兹
C:尤金•法玛
D:杰克•特里纳
答案: 佛伦奇,尤金•法玛
多因子模型是通过理论演绎的方法而推导出来的。（ ）
A:对
B:错
答案: 错
各个因子在本市场是市场的系统性风险。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
三因子模型中的三个因子是（ ）。
A:动量因子
B:价值因子
C:系统风险因子（贝塔系数）
D:规模因子
答案: 价值因子,系统风险因子（贝塔系数）,规模因子
四因子模型在三因子魔性的基础上增加了（ ）。
A:风险因子
B:规模因子
C:价值因子
D:动量因子
答案: 动量因子
五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。
A:盈利因子
B:价值因子
C:风险因子
D:投资因子
答案: 盈利因子,投资因子
代表系统性风险的微观因子决定了证券的定价，宏观经济因子只决定经济环境的变化。（ ）
A:对
B:错
答案: 错
市场中套利的力量决定了市场的均衡状态。（ ）
A:错
B:对
答案: 对
资本资产定价模型可以看做是套利定价理论的特例。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
套利组合的条件是（ ）。
A:套利风险为0
B:初始头寸为0
C:组合收益为正
D:市场处于均衡状态
答案: 套利风险为0,初始头寸为0,组合收益为正
有效市场根据所反映信息的范围不同可分为（ ）几类？
A:弱势有效市场
B:强势有效市场
C:半弱势有效市场
D:半强势有效市场
答案: 弱势有效市场,强势有效市场,半强势有效市场
有效市场存在的必要条件是 （ ）。
A:市场上允许进行卖空交易，进而确保套利交易可行。
B:市场中要存在以利润最大化为目标的理性套利者
C:市场中存在大量证券
D:市场是一个无摩擦完备的竞争性市场
答案: 市场上允许进行卖空交易，进而确保套利交易可行。,市场中要存在以利润最大化为目标的理性套利者,市场中存在大量证券,市场是一个无摩擦完备的竞争性市场
市场中哪些现象表现出对市场有效性的质疑 ( )？
A:孪生证券之谜
B:股票中长期收益存在反转现象
C:公司更名效应
D:大盘效应
答案: 孪生证券之谜,股票中长期收益存在反转现象,公司更名效应
关于有效市场假说，下列说法不正确的是（ ）。
A:在强势有效市场中，证券投资组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券。
B:如果弱势有效市场假说成立，则股票价格的技术分析失去作用，基本面分析还可以帮助投资者获得超额利润。
C:在半强式有效市场中，只有那些利用内幕消息者才能获得非正常的超额回报。
D:在强势有效市场中，任何人都不可能获得超额收益，即使基金和有内幕消息者也一样。
答案: 在强势有效市场中，证券投资组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券。
在( )中，使用所有公开信息对未来股票价格进行预测是徒劳的？
A:
弱势有效市场
B:
强势有效市场
C:
半强势有效市场
D:
半强势有效市场弱势有效市场强势有效市场
答案:
半强势有效市场
以下关于半强式有效市场的说法不正确的是。（ ）
A:对半强势市场有效性的检验，可以通过评估共同基金经理的业绩表现。
B:证券价格充分反映了所有公开可用的信息，包括公司发布的财务报表和历史上的价格信息。
C:在半强式有效市场上，基本面分析能够为投资者带来超额利润。
D:因为价格已经反映了所有公开可获得的信息和历史信息，所以基本面分析和技术分析都无效。
答案: 在半强式有效市场上，基本面分析能够为投资者带来超额利润。
有效市场理论认为不可测非正常收益等于零，而随机漫步理论则认为证券收益等于期望收益等于0。可见有效市场假说与随机漫步理论是存在理论区别的。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
市场弱势有效时技术分析方法失效。( )
A:对
B:错
答案: 对
有效市场等同于平稳市场。( )
A:对
B:错
答案: 错
在有效市场中将不再具有超额利润。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
擅还酷掳昏瞪呻匈巢赌吕鹃卿
棉嘉伤褐吨痊授芒径井堕势五