一位投资者希望构造一个投资组合,并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边,那么 A:以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入切点组合 B:以无风险利率借入部分资金,和初始财富资金一起投入切点组合 C:只投资风险资产 点我阅读全文
两基金分离定理是指 A:前沿边界上的证券是有效的 B:投资者先确定风险厌恶态度,再找最优组合 C:投资于两个不同的有效组合,相当于投资于有效前沿边界组合 D:先找无风险证券,再找最优组合 答案: 投资于两个不同的 点我阅读全文
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少?A:0.24,0.76 B:0.50,0.50 C:0.57,0.43 D 点我阅读全文
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为 A:8.5% B:9.0% C:8.9% D:9.9% 点我阅读全文