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下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是( ) A:时间序列数据 B:横截面数据 C:计算机随机生成的数据 D:虚拟变量数据 答案: 计算机随机生成的数据在多元回归分析中,F检验是用来检验( ) A:回归模型的总体线性关系是否显著 B:回归方程的预测结果是否显著 C:回归模型的各回归系数是否显著 D:样本数据的线性关系是否显著 答案: 回归模型的总体线性关系是否显著在( )中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。 A:静态模型 B:单一方程模型 C:联立方程模型 D:动态模型 答案: 联立方程模型对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有( ) A:有效性 B:无偏性 C:一致性 D:不一致性 答案: 有效性 ,无偏性 ,一致性
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计量经济学是( )的一个分支学科
A:数理统计学
B:经济学
C:统计学
D:数学
答案: 经济学
计量经济分析工作的基本步骤是( )
A:模型设定模型估计模型检验模型应用
B:确定模型导向确定变量及方程式估计模型检验模型应用模型
C:设定模型估计参数检验模型应用模型模型评价
D:个体设计总体设计估计模型应用模型检验模型
答案: 模型设定模型估计模型检验模型应用
下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是( )
A:时间序列数据
B:横截面数据
C:计算机随机生成的数据
D:虚拟变量数据
答案: 计算机随机生成的数据
在( )中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。
A:静态模型
B:单一方程模型
C:联立方程模型
D:动态模型
答案: 联立方程模型
从变量的因果关系看,经济变量可分为( )
A:被解释变量
B:外生变量
C:内生变量
D:解释变量
答案: 被解释变量
,解释变量
使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的( )
A:时间可比
B:口径可比
C:计算方法可比
D:对象及范围可比
答案: 时间可比
,口径可比
,计算方法可比
,对象及范围可比
一个计量经济模型由以下哪些部分构成( )
A:随机误差项
B:变量
C:参数
D:方程式
答案: 随机误差项
,变量
,参数
,方程式
计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。( )
A:对
B:错
答案: 错
计量经济模型检验仅包括经济意义检验统计检验计量经济学检验。( )
A:对
B:错
答案: 错
参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。( )
A:对
B:错
答案: 错
在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( )
A:
B:
C:
D:
答案:
回归分析中定义( )
A:解释变量是随机变量,被解释变量是非随机变量
B:解释变量和被解释变量均为非随机变量
C:解释变量和被解释变量都是随机变量
D:被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量
答案: 被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量
最常用的统计检验包括拟合优度检验解释变量显著性检验和( )
A:异方差性检验
B:方程显著性检验
C:多重共线性检验
D:预测检验
答案: 方程显著性检验
最小二乘准则是指使( )达到最小值的原则确定样本回归方程
A:
B:
C:
D:
答案:
对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有( )
A:确定性
B:无偏性
C:线性性
D:方差最小性
答案: 无偏性
,线性性
,方差最小性
利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点( )
A:的平均值与
的平均值相等
B:残差的均值为0
C:残差与
之间存在一定程度的相关性
D:必然通过点()
答案: 的平均值与
的平均值相等
,残差的均值为0
,必然通过点()
随机误差项产生的原因有( )
A:随机因素的影响
B:模型函数形式设定误差
C:模型中被忽略因素的影响
D:数据的测量与归并误差
答案: 随机因素的影响
,模型函数形式设定误差
,模型中被忽略因素的影响
,数据的测量与归并误差
只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性（ ）
A:对
B:错
答案: 对
可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度（ ）
A:对
B:错
答案: 对
在计量经济模型中,通常是就参数而言判断是否为线性回归模型,而对解释变量X则可以是线性的也可以是非线性的（ ）
A:错
B:对
答案: 对
( )表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响
A:回归平方和
B:残差平方和
C:剩余平方和
D:总离差平方和
答案: 回归平方和
用一组有40个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平上对
的显著性作t检验,则
显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于( )
A:
B:
C:
D:
答案:
多元线性回归分析中,调整后的判定系数与判定系数
之间的关系是( )
A:
B:
C:
D:
答案:
在多元回归分析中,F检验是用来检验( )
A:回归模型的总体线性关系是否显著
B:回归方程的预测结果是否显著
C:回归模型的各回归系数是否显著
D:样本数据的线性关系是否显著
答案: 回归模型的总体线性关系是否显著
对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有( )
A:有效性
B:无偏性
C:一致性
D:不一致性
答案: 有效性
,无偏性
,一致性
若模型满足古典假定,则下列各式成立的有( )
A:
B:
C:
D:
答案:
,
,
常见的非线性回归模型主要有( )
A:半对数模型
B:对数模型
C:多项式模型
D:倒数模型
答案: 半对数模型
,对数模型
,多项式模型
,倒数模型
如果模型对样本有较高的拟合优度,F检验一般都能通过（ ）
A:错
B:对
答案: 对
若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。（ ）
A:对
B:错
答案: 错
在多元线性回归模型中,对回归模型整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的（ ）
A:对
B:错
答案: 错
若某个解释变量的VIF( ),则一般认为这个解释变量与其他解释变量间存在多重共线性
A:小于10
B:大于5
C:大于10
D:小于5
答案: 大于10
如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量的值为( )
A:不确定,方差无限大
B:确定,方差无限大
C:不确定,方差最小
D:确定,方差最小
答案: 不确定,方差无限大
对于模型 ,与
相比,
时,估计量的方差将是原来的( )
A:2倍
B:1倍
C:1.8倍
D:1.33倍
答案: 1.33倍
在下列产生多重共线性的原因中,不正确的是( )
A:模型中大量采用滞后变量
B:经济变量大多存在共同的变化趋势
C:由于认识上的局限使得选择变量不当
D:解释变量与随机误差项相关
答案: 解释变量与随机误差项相关
多重共线性产生的原因主要有( )
A:经济变量之间往往存在着密切的关联
B:经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
C:在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性
的判定系数为1
D:在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
答案: 经济变量之间往往存在着密切的关联
,经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
,在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性
的判定系数为1
,在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
检验多重共线性的方法有( )
A:简单相关系数法
B:逐步回归法
C:辅助回归模型检验
D:方差膨胀因子法
答案: 简单相关系数法
,逐步回归法
,辅助回归模型检验
,方差膨胀因子法
下面属于多重共线性导致的直接后果是( )
A:置信区间变宽
B:接受备择假设犯错的概率增大
C:回归系数参数估计的标准误差变大
D:估计值的稳定性降低
答案: 置信区间变宽
,接受备择假设犯错的概率增大
,回归系数参数估计的标准误差变大
,估计值的稳定性降低
即使存在严重的多重共线性, OLS估计量仍是无偏估计量。( )
A:对
B:错
答案: 对
多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。( )
A:对
B:错
答案: 对
逐步回归就是先将解释变量全部引入模型,再逐个检验每个解释变量的显著性,并将不显著的解释变量予以剔除,直至模型中的解释变量都显著为止。（ ）
A:错
B:对
答案: 错
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